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如下图,CFTC公布的WTI期货与期权管理基金空头持仓与WTI原油价格走势关系,能看出比较显著的负相关性。我们在众多持仓数据中,会选择管理基金的空头持仓,因为其更能代表流动性提供者——投机商对市场价格偏好,当然我们同时也可以选择商业与非商业净多头的持仓情况变化。

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